About Latest Posts นักวิจัยระบบการลงทุน (Quant Researcher) at SiamQuant เกิดเก้า พีรติยุทธ์ (แตม) วิศวกรที่หันมาเดินทางในสายการเงินแบบเต็มตัวมากว่า 10 ปี ด้วย Passion อันแรงกล้าและความคลั่งไคล้ในการลงทุน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดการลงทุนเชิงวิทยาศาสตร์ให้นักลงทุนไทยได้ลงทุนกันด้วยหลักเหตุและผล ไม่ใช่ไสยศาสตร์ครับ!!
ตอน นี้จะเห็นได้ว่า มันมาถึงทางที่ความเห็นในตลาดแปลกแยก หลังจากตลาดขึ้นมาต่อเนื่องอย่างแรง 2 ปีเต็มๆ.. ถ้าถามว่า ปีนี้ในมุมมองของผม ควรเป็นปีหาจังหวะเก็บหุ้นถูกมากกว่า... แต่ยากที่จะหาโอกาสทำกำไร เพราะมองให้ดีคุณจะรู้เลยว่า หุ้นที่วิ่งแรงๆปีนี้ เกือบทั้งหมดคือ "หุ้นปั่น" (เรียกได้ว่าปั่นแล้วทุบจนเละ ตอนนี้มาปั่นใหม่ ก็ยังมีหลายคนอยากเข้าไปลองของ.. ตรงนี้ขอเตือนให้ระวังด้วยสำหรับคนที่กระโจนเข้าไปในหุ้นลักษณะนั้น "เมื่อเหตุผลที่เราเข้าไปเพื่อ Overnight Success มันมักจะเป็น Overnight Fail ซะมากกว่า!! ")
30 น.
ภาพที่ 2: ค่าการถดถอยของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอสูงสุด (Maximum Drawdown) ของพอร์ตโฟลิโอ Penny Stock แบบสุ่มและพอร์ตโฟลิโอ Non-Penny Stock แบบสุ่ม รวมทั้งหมด 1000 ตัวอย่าง โดยมีค่า Percentile การกระจายตัวของค่า Maximum Drawdown ในพอร์ตโฟลิโอทั้ง 2 แบบดังนี้ PennyStock Max. DD (%) Non-PennyStock Max. DD (%) -54. 91 -36. 89 -60. 26 -41. 35 -64. 42 -45. 31 -67. 11 -48. 66 -69. 9 -51. 36 -73. 16 -53. 83 -76. 4 -56. 69 -79. 66 -59. 54 -83. 83 -65. 57 -87. 8 -74. 82 ตารางที่ 3: ค่า Percentile การกระจายตัวของค่า Maximum Drawdown จากพอร์ตโฟลิโอ Penny Stock แบบสุ่มและพอร์ตโฟลิโอ Non-Penny Stock แบบสุ่ม รวมทั้งหมด 1000 ตัวอย่าง ถ้าพิจารณาเพียงแค่ในมุมของการถดถอยของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอสูงสุด (Maximum Drawdown) ในภาพที่ 2 และ ตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าการพอร์ตโฟลิโอที่ลงทุนแค่ใน Penny Stock นั้นมี Maximum Drawdown ที่สูงกว่าพอร์ตโฟลิโอที่ไม่ได้ลงทุนใน Penny Stock อย่างชัดเจน ซึ่งการลงทุนในกลุ่ม Penny Stock มีโอกาส 95% ที่จะมีค่า Maximum Drawdown มากกว่า -54. 91% ในขณะที่หุ้นกลุ่ม Non Penny Stock มีโอกาส 95% ที่จะมีค่า Maximum Drawdown มากกว่า -36.